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Colasante, Marcello
(2019)
Essays in Minimum Relative Entropy implementations for views processing, [Dissertation thesis], Alma Mater Studiorum Università di Bologna.
Dottorato di ricerca in Economics, 31 Ciclo. DOI 10.6092/unibo/amsdottorato/9091.
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Abstract
In this thesis we investigate aspects of the theory of minimum relative entropy models (MRE in the sequel) within the class of exponential-family distributions. We use this technique for an application in portfolio management to compute Bayesian-like statistical features that incorporate fully general views on multivariate markets.
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