Un modello VaR per la misura del rischio di credito nelle banche

Giolli, Lorenzo (2007) Un modello VaR per la misura del rischio di credito nelle banche, [Dissertation thesis], Alma Mater Studiorum Università di Bologna. Dottorato di ricerca in Metodologia statistica per la ricerca scientifica, 19 Ciclo. DOI 10.6092/unibo/amsdottorato/212.
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Abstract

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Tipologia del documento
Tesi di dottorato
Autore
Giolli, Lorenzo
Supervisore
Costa, Michele
Dottorato di ricerca
Metodologia statistica per la ricerca scientifica
Ciclo
19
Coordinatore
Cocchi, Daniela
Settore disciplinare
Area 13 - Scienze economiche e statistiche > SECS-S/03 Statistica economica
Settore concorsuale
Area 13 - Scienze economiche e statistiche > 13/D - Statistica e metodi matematici per le decisioni > 13/D2 Statistica economica
Parole chiave
VaR
URN:NBN
urn:nbn:it:unibo-205
DOI
10.6092/unibo/amsdottorato/212
Data di discussione
29 Marzo 2007
URI
http://amsdottorato.unibo.it/id/eprint/212

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