Identification and Estimation of Structural Var Models with Mixed Frequency Data: a Moment-Based Approach

Emili, Silvia (2017) Identification and Estimation of Structural Var Models with Mixed Frequency Data: a Moment-Based Approach, [Dissertation thesis], Alma Mater Studiorum Università di Bologna. Dottorato di ricerca in Scienze statistiche, 29 Ciclo. DOI 10.6092/unibo/amsdottorato/7790.
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Abstract

In the analysis of the co-movements between economic series, working with variables sampled at different frequency is a common situation. In the last decade, the researchers try to implement different econometric solutions to use all the information in mixed frequency datasets. As demonstrated in the literature, referring to mixed frequency data allows to mitigate possible problems of identification, estimation and interpretation of the co-movements between different variables. One of the proposed approaches considers the general idea of extend the VAR methodology to mixed frequency data. In this discussion we present a novel procedure for the estimation of Structural MF-VAR processes, by referring to Classical Minimum Distance estimation.

Abstract
Tipologia del documento
Tesi di dottorato
Autore
Emili, Silvia
Supervisore
Dottorato di ricerca
Ciclo
29
Coordinatore
Settore disciplinare
Settore concorsuale
Parole chiave
Mixed frequency VAR, Structural VAR, Classical Minimum Distance estimation
URN:NBN
DOI
10.6092/unibo/amsdottorato/7790
Data di discussione
15 Febbraio 2017
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