Essays in Minimum Relative Entropy implementations for views processing

Colasante, Marcello (2019) Essays in Minimum Relative Entropy implementations for views processing, [Dissertation thesis], Alma Mater Studiorum Università di Bologna. Dottorato di ricerca in Economics, 31 Ciclo. DOI 10.6092/unibo/amsdottorato/9091.

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Abstract

In this thesis we investigate aspects of the theory of minimum relative entropy models (MRE in the sequel) within the class of exponential-family distributions. We use this technique for an application in portfolio management to compute Bayesian-like statistical features that incorporate fully general views on multivariate markets.

Abstract

Tipologia del documento

Tesi di dottorato

Autore

Colasante, Marcello

Supervisore

Marzo, Massimiliano

Co-supervisore

Meucci, Attilio

Dottorato di ricerca

Economics

Ciclo

Coordinatore

Bigoni, Maria

Settore disciplinare

Area 13 - Scienze economiche e statistiche > SECS-P/01 Economia politica

Settore concorsuale

Area 13 - Scienze economiche e statistiche > 13/A - Economia > 13/A1 Economia politica

Parole chiave

Black-Litterman, Bayesian estimation, Regression, Minimum Relative Entropy, Flexible Probabilities, views, Kullback-Leibler, Hamiltonian Monte Carlo, portfolios from sorts, exponential-family distributions

URN:NBN

urn:nbn:it:unibo-25542

DOI

10.6092/unibo/amsdottorato/9091

Data di discussione

31 Ottobre 2019

URI

http://amsdottorato.unibo.it/id/eprint/9091